Borsaların Yapısı ve İşleyişi Deneme Sınavı Sorusu #1340937

I - Fiyat değişim aralığı (Price Scan Range-PSR)

II - Volatilite değişim aralığı (Volatility Scan Range-VSR)

III - Ürün grupları arası yayılma pozisyonu indirimi (Inter- Commodity Spread Credit)

IV - Vadeler arası yayılma pozisyonu riski (Intra-Commodity Spread Charge)

V - Kısa pozisyonlu opsiyon minimum teminatı (Short Option Minimum)

Borsa İstanbul’da açılacak ve fiziki uzlaşmaya konu olacak pay vadeli işlem ve Amerikan tipi opsiyon sözleşmelerine ait hesaplanmış SPAN parametreleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V

Yanıt Açıklaması:

Borsa İstanbul’da açılacak ve fiziki uzlaşmaya konu olacak pay vadeli işlem ve Amerikan tipi opsiyon sözleşmelerine ait aşağıdaki SPAN parametreleri hesaplanmıştır:

Fiyat değişim aralığı (Price Scan Range-PSR)
Volatilite değişim aralığı (Volatility Scan Range-VSR)
Ürün grupları arası yayılma pozisyonu indirimi (Inter- Commodity Spread Credit)
Vadeler arası yayılma pozisyonu riski (Intra-Commodity Spread Charge)
- Kısa pozisyonlu opsiyon minimum teminatı (Short Option Minimum)

PAYLAŞ:

SORUNUN CEVABI: E

Sınava Dön Hata Bildir

Yorumlar

0 Yorum