AOF.SORULAR.NET
aof.sorular.net Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #720424

Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #720424

Sharpe oranı 0,082, risksiz faiz oranı 0,352 ve pazarın standart sapması 3.167 M² peformans ölçütünün değeri nedir?


0,256

0,612

0,384

0,514

0,426

Yanıt Açıklaması:

M2 performans ölçütü, portföyün Sharpe oranı ile pazarın standart sapmasının çarpımına risksiz faiz oranının eklenmesi yoluyla da hesaplanmaktadır. Formül aşağıdaki gibi oluşturulduğunda;

PAYLAŞ:

SORUNUN CEVABI: B

Sınava Dön Hata Bildir
Yorumlar
  • 0 Yorum