Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #719515
Portföy performanslarını ölçmede kullanılan çeşitli tek parametreli risk – getiri ölçütlerinden en çok bilineni ve ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren yaklaşımın adı nedir?
Fama ölçütü |
Sortino oranı |
M² performans ölçütü |
Sharpe oranı |
Treynor Endeksi |
Portföy performanslarını ölçmede kullanılan çeşitli tek parametreli risk – getiri ölçütlerinden en çok bilineni Sharpe oranıdır. Sharpe oranı, ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren bir yaklaşımdır. 1966 yılında William F. Sharpe tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan Sharpe oranı standart sapmayı esas alan ölçütlerdendir. Bu oran, portföyün ortalama getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farkın portföyün getirilerinin standart sapmasına oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Yorumlar
- 0 Yorum