Deneme Sınavı Soruları

Jensen ölçütü hesaplamalarında portföyün gerçekleşen getirisi ile beklenen getirisi arasındaki fark olarak tanımlanan değer aşağıdakilerden hangisidir?

Ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi portföy getirisini simgelemektedir?

Riske karşı elde edilen getiri oranı olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Modern finans teorisi ve regresyon analizi konularını bilmeyen ortalama yatırımcılar için geliştirilen modeldir aşağıdakilerden hangisidir?

Risksiz faiz oranı 0,06 ise getirisi 0,12 ve beta değeri 0,7 olan bir portföyün Treynor endeks değeri nedir?

Portföy performansını tek bir değerle, portföyün ortalama getirisinin Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapma derecesiyle ölçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Ortalama getirisi 0,640 ve risksiz faiz oranı 0,312 ve kısmi standart sapması 2,540 olan bir portföyün Sortino oranı değeri kaçtır?

Fama ölçütü değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Temelinde portföyün sistematik riskinin zaman içinde değişken olabileceği görüşü yer alan model aşağıdakilerden hangisidir?

r_p,_t – r_f,t = α+β(r_m,t – r_f,t)+C[(r_p,t – r_f,t)D]+e_p,t

Yukarıda belirtilen formül hangi modele aittir?

Aşağıdakilerden hangisi sistematik risklerden biri sayılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi toplam riskin bileşenlerinden sistematik olan riskler kapsamındadır?

“bütün yumurtaları aynı sepete koymamak” şeklinde tanımlayabileceğimiz portföy yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi yüksek getiri beklentisinde olan bir yatırımcının tercih edeceği bir yatırım aracıdır?

Aşağıdakilerden hangisi yatırımcıların belirli risk düzeyinde ne kadar getiri elde etmeyi beklediklerini ayırt etmeye yardımcı olmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi finans teorisinde varlık fiyatlarını veya getirilerini açıklamaya yönelik temel modellerdendir?

I. Finansal Varlıklarının Fiyatlandırılması Modeli (Capital Asset Pricing Model).
II. Arbitraj Fiyatlama Teorisi (Arbitrage Pricing Theory).
III. Fama-Frech üç faktör modeli.

Aşağıdakilerden hangisi FVFM’nin (Finansal Varlıklarının Fiyatlandırılması Modeli) başlıca varsayımlarındandır?

I. İşlem gideri, komisyon ve vergi gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.
II. Açığa satış mümkün olup açığa satışı (short selling) engelleyecek bir düzenleme yoktur.
III. Pay senetleri ile ilgili bilgilere bütün yatırımcılar aynı anda ve maliyetsiz olarak ulaşabilirler.
IV. Yatırımcı tek başına fiyatı etkileyebilir.

Aşağıdakilerden hangisi FVFM’nin (Finansal Varlıklarının Fiyatlandırılması Modeli) başlıca kullanım alanlarındandır?

I. Bir portföyün risk-getiri ilişkilerini analizinde
II. Varlıkların fiyatlarının belirlenmesinde
III. İşletme Finansmanı Kararlarının belirlenmesinde