SORU: Sistematik yada sistematik olmayan risk formülünde yer alan Beta (ß) nın alacağı değerlere göre portföy için söz konusu olabilecek durumlar nelerdir?
CEVAP: Formülde yer alan ß’nın alacağı değerler ve bu değerlere göre ilgili portföy için söz konusu olabilecek durumlar aşağıda özetlenmiştir. Beta > 1: Bu durumda analiz döneminde ilgili portföy, piyasa endeksinden daha fazla değişkenliğe sahiptir. Beta < 1: Bu durumda analiz döneminde ilgili portföy, piyasa endeksinden daha az değişkenliğe sahiptir. Beta 1: Bu durumda analiz döneminde ilgili portföy, piyasa endeksiyle aynı değişkenliğe sahiptir.
