aof.sorular.net
Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1244504
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1244504
A portföyü ile B portföyü getirileri arasındaki kovaryans değeri 0,048'dir. A portföyünün varyansı 0,0355, B portföyünün varyansı 0,093025 ise portföyler arasındaki korelasyon katsayısı kaçtır?
|
1 |
|
0,835 |
|
0,518 |
|
0,755 |
|
0,185 |
Yanıt Açıklaması:
A portföyünün varyansı: 0,03550 ise standart sapması=0,035500^(1/2)=0,1884
B portföyünün varyansı: 0,00685 ise standart sapması=0,093025^(1/2)=0,3050
Portföyler arasındaki korelasyon=0,048/(0,1884*0,3050)=0,835
Yorumlar
- 0 Yorum