aof.sorular.net
Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #719519
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #719519
Jensen oranı ve Treynor endeksi, portföyün sistematik olmayan riskini göz ardı etmektedir. Bu oranlardaki düzeltmeyi yapmak için portföyün alfasını portföyün sistematik olmayan riskine bölen yaklaşıma ne ad verilmektedir?
|
Değerleme oranı |
|
Sharpe oranı |
|
M² performans ölçütü |
|
Fama ölçütü |
|
Sortino oranı |
Yanıt Açıklaması:
Jensen oranı ve Treynor endeksi, portföyün sistematik olmayan riskini göz ardı etmektedir. Bu oranlardaki düzeltmeyi yapmak için portföyün alfasını portföyün sistematik olmayan riskine bölen değerleme oranı geliştirilmiştir.
Yorumlar
- 0 Yorum