aof.sorular.net
Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #719443
Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #719443
Varlık I’ in getirisi 0,18, satandart sapması 0,35, risksiz faiz oranı 0,04, Varlık II ’nin getirisi0,24, standart sapması0,50, risksiz faiz oranı 0,04’tür. Bu verilerle ilgili olarak yapılacak yorumlardan hangisi yanlış olacaktır?
|
Sharpe oranı katlanılan her bir risk birimi için beklenen risksiz faiz getirisini ölçer. |
|
Varlık II için sharpe oranı 0,40’dır. |
|
Bu veriler çerçevesinde söz konusu varlıklar için biri diğerine üstündür denilemez. |
|
Sharpe oranı her iki varlık için de aynıdır. |
|
Varlık II’nin aşırı getirisi Varlık I’den daha fazladır. |
Yanıt Açıklaması:
Sharpe oranı katlanılan her bir risk birimi için beklenen risksiz faiz getirisini ölçer.
Yorumlar
- 0 Yorum