Portföy Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #720505

Yukarıdaki porföylerle ilgili yapılacak yorumlardan hangisi doğrudur?

Portföy B‘nin Sharpe Oranı 0,092’dir

Sharpe oranı her iki portföy içinde aynıdır.

Bu veriler çerçevesinde söz konusu portföyler için biri diğerinden üstündür denilemez.

Portföy B’nin aşırı getirisi Portföy A’den daha fazladır.

Sharpe oranı katlanılan her bir risk birimi için beklenen risksiz faiz getirisini ölçer.

Yanıt Açıklaması:

Portföylerin hesaplanan Sharpe oranları dikkate alındığında en yüksek değere sahip olan Portföy B’nin (0,092) ilk sırada yer alarak en iyi performansı sergilediği söylenebilir. Portföy A’nın Sharpe oranı ise (0,091) olarak hesaplanır.

PAYLAŞ:

SORUNUN CEVABI: A

Sınava Dön Hata Bildir

Yorumlar

0 Yorum