aof.sorular.net
Türev Araçlar
Türev Araçlar Deneme Sınavı
Türev Araçlar Deneme Sınavı Sorusu #923638
Türev Araçlar Deneme Sınavı Sorusu #923638
Belli bir zamanda, bir sonraki dönemde pay senedi fiyatının belirli bir tutarda artacağı veya azalacağı varsayımına göre yatırımcının kararlarına yön veren opsiyon fiyatlama modeli aşağıdakilerden hangisidir?
|
Binomial |
|
Black Scholes |
|
Volatilite |
|
Delta |
|
Gamma |
Yanıt Açıklaması:
Belli bir zamanda, bir sonraki dönemde pay senedi fiyatının belirli bir tutarda artacağı veya azalacağı varsayımına göre yatırımcının kararlarına yön veren opsiyon fiyatlama modeli binomial opsiyon fiyatlama modelidir.
Yorumlar
- 0 Yorum