Ünite Sınavı Soruları

Portföyün standart sapması ile ölçülen risk birimi başına portföyün risksiz getiri oranı üzerinde elde ettiği aşırı getiriyi ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

1997 yılında geliştirilen ve M-kare veya M2 şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Franco Modigliani ve Leah Modigliani tarafından geliştirilen performans ölçütünün gösterilişi, aşağıdakilerden hangisidir?

Beta faktörü üzerine dayanan endeks aşağıdakilerden hangisidir?

"A ve B gibi iki portföy olduğu varsayıldığında sadece bunlardan hangisinin üstün olduğu değil, aynı zamanda her ikisinin de mutlak bir ölçüte göre performansının ne olduğu belirlenmek durumundadır." Bu mutlak ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi riski esas alan performans ölçüm yöntemlerinin kullanılması durumunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

Treynor ve Mazuy tarafından 1966 yılında geliştirilen, portföy yöneticilerinin yönettiği fonların piyasa zamanlamasını ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Merton ve Henriksson tarafından önerilen ve portföy yöneticilerinin yönettiği fonların piyasa zamanlamasını ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Risk ölçütü olarak toplam riski temel alan M-Kare veya M² Performans ölçütü kim tarafından geliştirilmiştir?

Portföy performansının yöneticinin seçicilik ve zamanlama yeteneğine bağlı olduğunu belirten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Portföy performanslarının ölçümünde kullanılan yaygın ölçüm yöntemlerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de sermaye piyasalarında yatırımcının, verilerine kolaylıkla ulaşabildiği standardize edilmiş piyasa endekslerinden biridir?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetlerinden oluşturulmuş olan bir portföyün performansının aşağıdakilerden hangisinin getirisiyle karşılaştırılması doğru olur?

Ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren bir yaklaşım olan ve tek parametreli risk – getiri ölçütleri arasında en yaygın kullanılan portföy performans ölçümü aşağıdakilerden hangisidir?

Portföy getirisi 0,98 ve standart sapması 1,4 olan bir portföyün, risksiz faiz oranının 0,35 olması durumunda Sharpe Oranı ne olacaktır?

Tüm portföyleri piyasa karşılaştırma ölçütünün risk seviyesine göre ayarlamak için, riskin piyasa fırsat maliyetine veya risk ve getiri arasındaki dengeye dayanarak yapılan portföy ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Portföyün standart sapması ile ölçülen risk birimi başına portföyün risksiz getiri oranı üzerinde elde ettiği aşırı getiriyi ölçen performans değerleme ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

Portföy getirisi 0,18,  risksiz faiz oranı 0,06 ve portföy betası 1,6 olan piyasa portföyünün Treynor endeksi kaçtır?

Portföy performansını tek bir değerle, portföyün ortalama getirisinin Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapma derecesiyle ölçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Jensen ölçütü hesaplamalarında portföyün gerçekleşen getirisi ile beklenen getirisi arasındaki fark olarak tanımlanan değer aşağıdakilerden hangisidir?