Ünite Sınavı Soruları

Ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi portföy getirisini simgelemektedir?

Riske karşı elde edilen getiri oranı olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Modern finans teorisi ve regresyon analizi konularını bilmeyen ortalama yatırımcılar için geliştirilen modeldir aşağıdakilerden hangisidir?

Risksiz faiz oranı 0,06 ise getirisi 0,12 ve beta değeri 0,7 olan bir portföyün Treynor endeks değeri nedir?

Portföy performansını tek bir değerle, portföyün ortalama getirisinin Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapma derecesiyle ölçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Ortalama getirisi 0,640 ve risksiz faiz oranı 0,312 ve kısmi standart sapması 2,540 olan bir portföyün Sortino oranı değeri kaçtır?

Fama ölçütü değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Temelinde portföyün sistematik riskinin zaman içinde değişken olabileceği görüşü yer alan model aşağıdakilerden hangisidir?

r_p,_t – r_f,t = α+β(r_m,t – r_f,t)+C[(r_p,t – r_f,t)D]+e_p,t

Yukarıda belirtilen formül hangi modele aittir?

Portföyün performansının ölçümü tercihen kaç ayda bir olmalıdır ?

Portföy performans değerlemesinde uygulanan yaklaşım sayısı kaçtır? 

i.   portföyün hedef risk düzeyi,

ii.  pazarın genel performansı,

iii. portföy yöneticisinin beceri düzeyi 

Gerçekte getiri oranlarına göre sıralama yapıldığında bir portföyün pozisyonu yukarıda verilenlerden hangisine bağlıdır?

Portföy performanslarını ölçmede kullanılan çeşitli tek parametreli risk – getiri ölçütlerinden en çok bilineni olan, ortalama-varyans modeli çatısı altında portföy performansını değerlendiren  yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Sharpe oranına benzer şekilde risk ölçütü olarak toplam riski esas alan, portföyün getiri performansını yorumlamanın daha kolay olduğu kabul edilen riske karşı düzeltilmiş performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

Portföy riskini ölçmek için toplam risk göstergesi olan standart sapma yerine, sistematik risk göstergesi olan beta katsayısını kullanan performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

Portföy performansını, portföyün ortalama getirisinin Menkul Kıymet Piyasa Doğrusundan sapma derecesiyle ölçen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Fama’ya göre portföy yöneticilerin tahmin kabiliyeti kaça ayrılmaktadır ?

Portföy yöneticilerinin yönettiği fonların piyasa zamanlamasını ölçmede kaç temel yöntem kullanılmaktadır ?

Portföy performansının sadece pazarın yükselişi ve düşüşüne göre değerlendirilmesi ve her durumda portföyün ayrı bir betaya sahip olmasının varsayıldığı portföy yöneticilerinin yönettiği fonların piyasa zamanlamasını ölçmede kullanılan temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?